실적 앞둔 애플·팔란티어, 옵션시장 하락 베팅에 쏠려

월요일 오후 실적 발표를 앞두고 애플과 팔란티어의 옵션 거래는 약세 쪽으로 기울었다. 정오까지 거래된 애플 옵션 620,000계약 중 385,000계약이 풋옵션이었다. 최소 113,000계약의 풋옵션 거래는 매수자 주도로 이뤄졌을 가능성이 높았으며, 콜옵션 매수는 64,000계약이었다. 애플 풋옵션 가격은 지난 1년 기준 86백분위, 콜옵션 가격은 51백분위 수준이었다. 애플 주가는 연초 대비 25% 상승했으며, 나스닥 100과의 상관계수는 -0.65였다. 옵션 가격에 반영된 애플의 예상 주가 변동 폭은 4%를 소폭 밑돌았다. 지난 2년간 실적 발표 후 평균 변동 폭은 2.5%였다. 팔란티어는 풋옵션 거래량이 콜옵션 거래량을 웃돌았으며, 풋옵션 가격은 97백분위, 콜옵션 가격은 76백분위 수준이었다. 옵션에 반영된 예상 변동 폭은 11.5%로, 2년 평균인 10%와 대비됐다. 팔란티어는 직전 실적 발표 후 거의 30% 상승했지만, 5월 실적 발표 후에는 하락했다. 월요일 최대 규모의 옵션 거래는 2월 중순 만기인 행사가 250달러의 내가격 풋옵션 약 750계약을 신규 매수한 거래로, 매수 금액은 510만 달러였다.